martingale 49
Calcular $ E ^ {\ mathbb {Q}} \ left [e ^ {- \ int_ {0} ^ {T_2} r_t \, dt} \ frac {S \ left (T_2 \ right)} {S \ left (T_1 \ right)} \ right] $
adicionado 22 Julho 2017 a 10:04 o autor , Área financeira e acadêmicos
Alterar o numeraire, medidas equivalentes de martingale
adicionado 29 Junho 2017 a 08:00 o autor , Área financeira e acadêmicos
Equivalente martingale medida dinâmica de preços
adicionado 16 Junho 2017 a 04:15 o autor , Área financeira e acadêmicos
Método de Martingale para maximização de utilidade - a estratégia ótima também é um martingale?
adicionado 27 De março 2017 a 05:39 o autor , Área financeira e acadêmicos
Aplicação do Teorema de Girsanov ao Movimento Browniano Geométrico
adicionado 30 De março 2017 a 07:31 o autor , Área financeira e acadêmicos
Uma estratégia de arbitragem envolvendo contratos futuros para mostrar que as taxas LIBOR são martingales
adicionado 04 Abril 2017 a 06:39 o autor , Área financeira e acadêmicos
Ajuste de Convexidade para Futuros
adicionado 21 De março 2017 a 04:43 o autor , Área financeira e acadêmicos
Qual é o requisito da medida de martingale quando $ \ mu (t, S (t)) = \ mu (t) $?
adicionado 24 Fevereiro 2017 a 01:38 o autor , Área financeira e acadêmicos
Todas as medidas de martingale custam a reivindicação atingível igualmente
adicionado 12 Dezembro 2016 a 01:14 o autor , Área financeira e acadêmicos
Teorema da representação de Martingale
adicionado 25 Agosto 2016 a 01:14 o autor , Área financeira e acadêmicos
A opção asiática no modelo de precificação de ativos binomial é um martingale?
adicionado 01 Junho 2016 a 08:22 o autor , Área financeira e acadêmicos
Integração para calcular o valor esperado da taxa de swap
adicionado 23 Abril 2016 a 06:10 o autor , Área financeira e acadêmicos
Por que usamos maior ou igual a para submartingale?
adicionado 05 De março 2016 a 07:50 o autor , Área financeira e acadêmicos
Para uma opção de compra, qual é a probabilidade real de expirar dentro do dinheiro?
adicionado 01 Fevereiro 2016 a 10:50 o autor , Área financeira e acadêmicos
Prove a singularidade e prove que $ Y_t $ é um martingale considerando $ dZ_t $ e $ dL_t $
adicionado 11 Dezembro 2015 a 01:54 o autor , Área financeira e acadêmicos
Prove $ E _ {\ mathbb Q} [X_t | \ mathscr F_u] = X_u $ dado $ Y_t $ é um martingale
adicionado 11 Dezembro 2015 a 02:18 o autor , Área financeira e acadêmicos
taxa de libor - martingale local
adicionado 13 Dezembro 2015 a 08:02 o autor , Área financeira e acadêmicos
Caminhada Aleatória Assimétrica/Prove que $ E [T: = \ inf \ {n: X_n = b \}] <\ infty $
adicionado 05 Dezembro 2015 a 07:10 o autor , Área financeira e acadêmicos
Caminhada Aleatória Assimétrica/Prove que $ T: = \ inf \ {n: X_n = b \} $ é um $ \ {\ mathscr F_n \} _ {n \ em \ mathbb N} $ - tempo de parada
adicionado 06 Dezembro 2015 a 05:54 o autor , Área financeira e acadêmicos
Variação realizada no modelo SVJJ (Heston with jumps)
adicionado 07 Dezembro 2015 a 10:59 o autor , Área financeira e acadêmicos
Como é o martingale?
adicionado 29 Novembro 2015 a 07:03 o autor , Área financeira e acadêmicos
É um título que expira a $ T $ preço limpo ou sujo um martingale sob a medida $ T $ -Forward?
adicionado 21 Outubro 2015 a 09:51 o autor , Área financeira e acadêmicos
Curtose em retornos logarítmicos de ativos
adicionado 23 Setembro 2015 a 10:16 o autor , Área financeira e acadêmicos
O processo de preço das ações é um martingale ou um passeio aleatório em mercados eficientes?
adicionado 15 Agosto 2015 a 06:04 o autor , Área financeira e acadêmicos
$ \ Frac {P (t, S)} {P (t, T)} $ martingale?
adicionado 04 Agosto 2015 a 10:17 o autor , Área financeira e acadêmicos
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