Switch-Case
Comunidades (19)
martingale
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Calcular $ E ^ {\ mathbb {Q}} \ left [e ^ {- \ int_ {0} ^ {T_2} r_t \, dt} \ frac {S \ left (T_2 \ right)} {S \ left (T_1 \ right)} \ right] $
Alterar o numeraire, medidas equivalentes de martingale
Equivalente martingale medida dinâmica de preços
Método de Martingale para maximização de utilidade - a estratégia ótima também é um martingale?
Aplicação do Teorema de Girsanov ao Movimento Browniano Geométrico
Uma estratégia de arbitragem envolvendo contratos futuros para mostrar que as taxas LIBOR são martingales
Ajuste de Convexidade para Futuros
Qual é o requisito da medida de martingale quando $ \ mu (t, S (t)) = \ mu (t) $?
Todas as medidas de martingale custam a reivindicação atingível igualmente
Teorema da representação de Martingale
A opção asiática no modelo de precificação de ativos binomial é um martingale?
Integração para calcular o valor esperado da taxa de swap
Por que usamos maior ou igual a para submartingale?
Para uma opção de compra, qual é a probabilidade real de expirar dentro do dinheiro?
Prove a singularidade e prove que $ Y_t $ é um martingale considerando $ dZ_t $ e $ dL_t $
Prove $ E _ {\ mathbb Q} [X_t | \ mathscr F_u] = X_u $ dado $ Y_t $ é um martingale
taxa de libor - martingale local
Caminhada Aleatória Assimétrica/Prove que $ E [T: = \ inf \ {n: X_n = b \}] <\ infty $
Caminhada Aleatória Assimétrica/Prove que $ T: = \ inf \ {n: X_n = b \} $ é um $ \ {\ mathscr F_n \} _ {n \ em \ mathbb N} $ - tempo de parada
Variação realizada no modelo SVJJ (Heston with jumps)
Como é o martingale?
É um título que expira a $ T $ preço limpo ou sujo um martingale sob a medida $ T $ -Forward?
Curtose em retornos logarítmicos de ativos
O processo de preço das ações é um martingale ou um passeio aleatório em mercados eficientes?
$ \ Frac {P (t, S)} {P (t, T)} $ martingale?
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